Dr. Christian Füllner
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: Blücherstraße
- Tel.: +49 721 608-43725
- christian fuellner ∂ kit edu
Blücherstr. 17, Geb. 09.21
Forschungsinteressen
- Stochastische Optimierung
- Modellierung und Optimierung von Energieproblemen
- Deterministische globale Optimierung
Veröffentlichungen
Journal papers
-
Christian Füllner und Steffen Rebennack
Stochastic Dual Dynamic Programming And Its Variants,
SIAM Review, akzeptiert, 2024 -
Christian Füllner, Peter Kirst, Hendrik Otto und Steffen Rebennack
Feasibility verification and upper bound computation in global minimization using approximate active index sets
INFORMS Journal on Computing, 2024 -
Christian Füllner und Steffen Rebennack
Non-convex Nested Benders Decomposition
Mathematical Programming, 196: 987-1024, 2022
Open Access -
Christian Füllner, Peter Kirst und Oliver Stein
Convergent upper bounds in global minimization with nonlinear equality constraints
Mathematical Programming, 187(1): 617-651, 2021
Open Access
Preprints
-
Christian Füllner, X. Andy Sun und Steffen Rebennack
A new framework to generate Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer programming, 2024 -
Christian Füllner, X. Andy Sun und Steffen Rebennack
On Lipschitz regularization and Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer linear programming, 2024
Book chapters
-
Christian Füllner, Shixuan Zhang, Steffen Rebennack und Xu Andy Sun
Stochastic Dual Dynamic Integer Programming (SDDiP)
in "Encyclopedia of Optimization", edited by Panos M. Pardalos and Oleg A. Prokopyev, Springer -
Christian Füllner und Steffen Rebennack
Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP),
in "Encyclopedia of Optimization", edited by Panos M. Pardalos und Oleg A. Prokopyev, Springer
Dissertation
- Christian Füllner, On approximating non-convex value functions in stochastic dual dynamic programming and related decomposition methods, Karlsruher Institut für Technologie, 2024
Vorträge
- European Conference on Stochastic Optimization - Computational Management Science, Stockholm (Schweden), 2024
Nonlinear cut-sharing in SDDP for log-linear autoregressive uncertainty
- XVI International Conference on Stochastic Programming, Davis (USA), 2023
Recent advances for Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer programming
- International Conference on Operations Research (OR 2022), Karlsruhe (Deutschland), 2022
A new framework to generate Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer programming
- European Conference on Stochastic Optimization - Computational Management Science, Venedig (Italien), 2022
A new framework to generate Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer programming
- International Conference on Operations Research (OR 2021), Bern (Schweiz), 2021
Non-convex nested Benders decomposition
- 31st European Conference on Operational Research, Athen (Griechenland), 2021
Non-convex nested Benders decomposition
- Uncertainty Workshop 2019, St. Martin (Germany), 2019
Cut-sharing in stochastic dual dynamic programming
- XV International Conference on Stochastic Programming, Trondheim (Norwegen), 2019
Cut-sharing in stochastic dual dynamic programming
- IFIP TC 7 Coference on System Modelling and Optimization, Essen (Deutschland), 2018
Cut-sharing in stochastic dual dynamic programming
- 23rd International Symposium on Mathematical Programming, Bordeaux (Frankreich), 2018
Convergent upper bounds in global minimization with nonlinear equality constraints
Lebenslauf (Kurzfassung)
08/24 - | Postdoc am Institut für Operations Research (IOR), Lehrstuhl für stochastische Optimierung |
10/21 -12/21 | Forschungsaufenthalt am Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA |
09/17 - 06/24 | Doktorand am Institut für Operations Research (IOR), Lehrstuhl für stochastische Optimierung |
09/17 - 03/24 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Operations Research (IOR), Lehrstuhl für stochastische Optimierung |
10/14 - 07/17 |
Studium Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Abschluss: M.Sc., (mit Auszeichnung) Masterarbeit: "Deterministic Upper Bounds in Global Minimization with Nonlinear Equality Constraints", Betreuer: Prof. Dr. Oliver Stein |
10/11 - 10/14 | Studium Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Abschluss: B.Sc. |
Titel | Typ | Semester |
---|---|---|
Übungen zu Optimierungsansätze unter Unsicherheit | Übung (Ü) | WS 23/24 |
Übung zur Einführung in die Stochastische Optimierung | Übung (Ü) | SS 2023 |
Übung zu Advanced Stochastic Optimization | Übung (Ü) | WS 22/23 |
Optimierungsansätze unter Unsicherheit | Übung | WS 22/23 |
Optimierungsansätze unter Unsicherheit | Übung | WS 20/21 |
Optimierungsansätze unter Unsicherheit | Übung | WS 19/20 |
Optimierungsansätze unter Unsicherheit | Übung | WS 18/19 |
Optimierungsansätze unter Unsicherheit | Übung | WS 17/18 |