Dr. Christian Füllner

  • Blücherstr. 17, Geb. 09.21

Sprechzeiten

  • Nach Vereinbarung

Forschungsinteressen

  • Stochastische Optimierung
  • Modellierung und Optimierung von Energieproblemen
  • Deterministische globale Optimierung

Veröffentlichungen

​​​​​​Journal papers

 

Preprints

Book chapters

  • Christian Füllner, Shixuan Zhang, Steffen Rebennack und Xu Andy Sun
    Stochastic Dual Dynamic Integer Programming (SDDiP)
    in "Encyclopedia of Optimization", edited by Panos M. Pardalos and Oleg A. Prokopyev, Springer

  • Christian Füllner und Steffen Rebennack
    Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP),
    in "Encyclopedia of Optimization", edited by Panos M. Pardalos und Oleg A. Prokopyev, Springer

Dissertation

Vorträge

  • INFORMS Annual Meeting, Seattle (USA), 2024
    Stochastic dual dynamic programming for log-linear autoregressive uncertainty
     
  • European Conference on Stochastic Optimization - Computational Management Science, Stockholm (Schweden), 2024
    Nonlinear cut-sharing in SDDP for log-linear autoregressive uncertainty
     
  • XVI International Conference on Stochastic Programming, Davis (USA), 2023
    Recent advances for Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer programming
     
  • International Conference on Operations Research (OR 2022), Karlsruhe (Deutschland), 2022
    A new framework to generate Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer programming
     
  • European Conference on Stochastic Optimization - Computational Management Science, Venedig (Italien), 2022
    A new framework to generate Lagrangian cuts in multistage stochastic mixed-integer programming
     
  • International Conference on Operations Research (OR 2021), Bern (Schweiz), 2021
    Non-convex nested Benders decomposition
     
  • 31st European Conference on Operational Research, Athen (Griechenland), 2021
    Non-convex nested Benders decomposition
     
  • Uncertainty Workshop 2019, St. Martin (Germany), 2019
    Cut-sharing in stochastic dual dynamic programming
     
  • XV International Conference on Stochastic Programming, Trondheim (Norwegen), 2019
    Cut-sharing in stochastic dual dynamic programming
     
  • IFIP TC 7 Coference on System Modelling and Optimization, Essen (Deutschland), 2018
    Cut-sharing in stochastic dual dynamic programming
     
  • 23rd International Symposium on Mathematical Programming, Bordeaux (Frankreich), 2018
    Convergent upper bounds in global minimization with nonlinear equality constraints

Lebenslauf (Kurzfassung)

08/24 - Postdoc am Institut für Operations Research (IOR), Lehrstuhl für stochastische Optimierung
10/21 -12/21 Forschungsaufenthalt am Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
09/17 - 06/24 Doktorand am Institut für Operations Research (IOR), Lehrstuhl für stochastische Optimierung
09/17 - 03/24 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Operations Research (IOR), Lehrstuhl für stochastische Optimierung
10/14 - 07/17

Studium Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Abschluss: M.Sc., (mit Auszeichnung)

Masterarbeit: "Deterministic Upper Bounds in Global Minimization with Nonlinear Equality Constraints", Betreuer: Prof. Dr. Oliver Stein
10/11 - 10/14 Studium Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Abschluss: B.Sc.

 

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Titel Typ Semester